 |
Рыночный риск
В пределах рыночных рисков Банк выделяет процентный, валютный, фондовый и товарный риски.
Управление рыночными рисками в Банке представляет комплексный процесс, который включает (і) выявление (идентификацию) рыночных рисков, (ии) оценку рыночных рисков, (иии) мониторинг уровня рыночных рисков, (v) контроль приемлемости уровня рыночных рисков и (iv) разработку мероприятий по минимизации рыночных рисков. |
| Выявление (идентификация) рыночных рисков осуществляется на постоянной основе путем проведения экспертизы новых банковских продуктов, исследования внешней среды, другое. |
| Оценка и мониторинг уровня рыночных рисков осуществляется с использованием разнообразных статистических подходов (при условии влияния на ценообразование рыночных факторов) и анализом сценариев (при условии влияния на ценообразование нерыночных факторов) с использованием имеющейся информации относительно прогнозов ведущих мировых финансовых организаций, динамики макроэкономических показателей, политики центральных банков, экономической политики правительств и другое. Кроме того, для оценки потенциальных потерь при наступлении шоковых (стрессовых) событий используется стресс-тестирование. |
Контроль приемлемости уровня рыночных рисков реализуется через установление определенных ограничений:
- ограничений несоответствия между сроками погашения или переоценки чувствительных к изменениям процентной ставки активов и обязательств Банка, минимального уровня процентной маржи (процентный риск)
- ограничений открытых позиций по ценным бумагам (фондовый риск) и приобретенной валюте/банковским металлам (валютный риск)
- ограничений соотношения между объемом кредита и стоимостью, ликвидностью обеспечения (товарный риск).
|
| Мероприятия по минимизации рисков включают диверсификацию портфелей финансовых инструментов (валют, ценных бумаг, залогового имущества), хеджирования (заключение соглашений на приобретение/продажу актива по определенной цене в будущем), страхования рисков уменьшения стоимости актива, другое. |
|
Соблюдение нормативов валютной позиции НБУ
|
|
Общая валютная позиция
|
Общая длинная
|
Общая короткая
|
|
Фактическое значение на 01.01.08
|
8,23%
|
1,64%
|
6,60%
|
|
Норматив на 01.01.08
|
не более 30%
|
не более 20%
|
не более 10%
|
|
|
|
|
|
 |
Версия для печати
